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19일 만기 우리은행 DLF 손실률 60.1%로 확정

송고시간2019-09-17 18:32

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131억원 중 78억7천만원 손실…1억원 투자시 4천만원 남아

(서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 19일에 만기가 도래하는 우리은행 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)의 손실률이 60%로 확정됐다.

1억원을 맡겼다면 4천만원을 건졌다는 의미다.

17일 우리은행에 따르면 만기가 19일인 독일 국채금리 연계 DLF의 손실률이 쿠폰 금리를 포함해 60.1%로 결정됐다.

우리은행의 DLF는 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(ELS)에 투자한 사모펀드다.

만기가 19일인 DLF는 만기 사흘 전인 16일 금리를 기준으로 수익률이 결정된다.

금리가 행사가격(-0.2%)을 웃돌면 4% 내외의 수익이 나고 행사가격 이하이면 행사가격과 만기 사흘 전 금리 간 차이에 손실 배수(200배)를 곱한 만큼 손실이 난다.

16일 현재 독일 국채 10년물 금리가 -0.511%이므로 손실률은 -62.2%다. 하지만 만기까지 펀드를 유지하면 2%가량의 쿠폰금리를 주기에 이를 포함한 최종 손실률이 60.1%로 확정됐다.

만기가 19일인 DLF의 잔액이 131억원으로, 손실액은 78억7천만원이다.

한때 독일 국채 10년물 금리가 원금 100% 손실구간인 -0.7% 이하로 떨어졌으나 주요국 중앙은행의 양적 완화 재개에 대한 신중론이 흘러나오고 미중 무역분쟁 완화 기대감이 형성되면서 최근 반등해 DLF 손실액이 다소 줄어들었다.

19일을 시작으로 11월 19일까지 1천220여억원어치 DLF가 만기가 도래한다.

해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 손실 (PG)
해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 손실 (PG)

[정연주 제작] 일러스트

pseudojm@yna.co.kr

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