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증권사, ELS 관련 1조 손실…삼성증권·한투 '경영유의'(종합)

송고시간2020-09-22 17:10

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코로나19 여파에 상반기 발행액 33%·상환액 28% ↓

[제작 조혜인] 일러스트

[제작 조혜인] 일러스트

(서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 올해 상반기에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 글로벌 증시가 폭락하면서 파생결합증권(ELS·DLS) 발행액과 상환액이 모두 급감했다.

증권사들의 파생결합증권 발행·운용 손익도 1조원대 손실을 기록하며 대규모 적자로 전환했다.

금감원은 지난 3월 해외지수 ELS의 대규모 마진콜(추가 증거금 요구)로 인한 외환시장 혼란이 발생한 것과 관련해 삼성증권과 한국투자증권에 '경영유의' 조치도 내렸다.

22일 금융감독원이 발표한 '2020년 상반기 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황'에 따르면 올해 상반기 파생결합증권 발행액은 42조1천억원으로 작년 상반기(62조5천억원)보다 20조4천억원(32.6%) 감소했다.

상환액은 40조8천억원으로 작년 상반기(56조4천억원) 대비 15조6천억원(27.7%) 줄었다.

지난 6월 말 현재 파생결합증권 잔액은 107조6천억원으로 1년 전(116조5천억원)보다 8조9천억원(7.6%) 감소했다.

[금감원 제공]

[금감원 제공]

종류별로 보면 주가연계증권(ELS·ELB 포함) 상반기 발행액이 31조6천억원으로 작년 상반기(47조6천억원) 대비 16조원(33.6%) 감소했다.

상반기 중 ELS 상환액은 24조2천억원으로 전년 동기(43조6천억원) 대비 19조4천억원(44.5%) 감소했다.

지난 6월 말 ELS 발행 잔액은 77조2천억원으로 1년 전(76조1천억원)보다 1조1천억원(3.0%) 늘었다.

기타파생결합증권(DLS·DLB 포함) 발행액은 10조5천억원으로 전년 동기(14조9천억원) 대비 4조4천억원(29.5%) 줄었다.

DLS 상환액은 전년 동기보다 3조8천억원(29.7%) 늘어난 16조6천억원, 발행 잔액은 10조원(24.8%) 감소한 30조4천억원으로 각각 집계됐다.

[금감원 제공]

[금감원 제공]

상반기 ELS 투자수익률은 3.3%(연평균)로 전년 동기 대비 1.6%포인트 감소했고, DLS 투자수익률은 2.4%포인트 감소한 0.9%를 기록했다.

지난 6월 기준 원금 손실 발생 구간(녹인·knock-in)이 발생한 ELS·DLS 규모는 1조8천억원이며 이 중 89.7%는 2021년 이후 만기가 도래한다.

증권사들은 상반기에 ELS와 DLS 등을 발행·운용하는 과정에서 1조479억원의 손실을 보며 적자 전환했다.

코로나19로 시장 불확실성이 가중되며 증권사들이 헤지 거래(위험회피)에 어려움이 있어 대규모 손실을 기록한 것으로 추정된다.

증권사들은 ELS를 판매해 확보한 자금의 대부분을 국공채나 기업어음(CP), 환매조건부채권(RP) 등에 투자해 보유하고, 일부 금액은 헤지를 위해 선물옵션 등 파생상품을 매입한다.

그러나 코로나19 여파로 시장에 충격이 발생하면서 국내 증권사들은 지난 3월 외국 투자은행들로부터 ELS 파생상품 계약과 관련해 수조원의 달러 증거금을 요구받기도 했다. 이는 외환시장 충격으로도 이어졌다.

이와 관련, 금감원은 지난 11일 삼성증권과 한국투자증권에 ELS 헤지 운용 리스크를 적절히 관리하지 못하고 마진콜 대응 자금을 적시에 조달하지 못했다며 '경영유의' 조치를 내렸다.

금감원은 "증권사들의 헤지 자산 거래에 따른 손익 및 금융시장에 미치는 영향 등에 대해 상시 모니터링을 실시할 것"이라며 "증시 변동성 확대에 따른 투자자 유의도 요구된다"고 밝혔다.

sj9974@yna.co.kr

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